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吹哨者爆料VIX指數受操縱 讓投資人付出數十億美元代價

http://finance.sina.com   2018年02月13日 01:52   鉅亨網

  【鉅亨網新聞中心】

  一位吹哨者告訴美國監管機構,一個操縱 VIX 指數的手法,讓投資者在一個月就付出數以十億美元計的代價。VIX 這個波動率指數在一個暴起暴落的交易日中成為上周眾所矚目的焦點。

  一位駐華盛頓的律師周一發出信函 ,告訴美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會(全美最大的市場監管機構),他的客戶發現了一個漏洞,允許交易者使用複雜的算法,只要簡單地在標準普爾期權上發布報價,不必實際參與任何交易或投入任何資本,即可讓 VIX 指數或上或下。根據這封信函,「不道德的電子期權做市商」搶走應屬不當取得的利益,金額以十億美元計。

  信中未對該客戶指名道姓。根據 Zuckerman Law 的 Jason Zuckerman 寫的信,這位客戶在全球一些數一數二的投資機構中擔任高級職位。Zuckerman 曾名列美國首府華盛頓的《Washingtonian》雜誌的頂級舉報人律師名單上。

  「我們非常重視我們的監管責任和對市場的監督,」推出 VIX 指數的芝加哥期權交易所(Cboe)在一份聲明中表示。 聲明稱,這封信中充滿了不準確的陳述,誤解和事實錯誤,包括對 VIX 指數,VIX 期貨和波動性交易所交易產品(ETP)之間關係的根本性誤解。基於這些錯誤,Cboe 認為這封信中結論性聲明缺乏可信度。

  監管機構的發言人沒有立即回應評論請求。

  上周市場凸顯了 VIX 指數的核心作用,該指數上周曾在一天內翻了一倍多,創下紀錄上漲。一些持有 VIX 期貨的 ETP 暴跌,瑞士信貸集團決定清算其中一家。損失高達數以十億美元計。

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