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交易員持倉報告:多頭減持10萬手 美債再現大逃亡

http://finance.sina.com   2018年01月12日 19:10   北京新浪網

結合CFTC、ICE的交易員持倉報告(COT),截至1月9日,NYMEX原油、Brent原油、COMEX黃金凈多倉增加,ICE美元指數凈多倉減少,美國10Y國債期貨、標普500指數期貨、Cboe比特幣期貨凈空倉增加。(圖片來源:CFTC,ICE,新浪財經)結合CFTC、ICE的交易員持倉報告(COT),截至1月9日,NYMEX原油、Brent原油、COMEX黃金凈多倉增加,ICE美元指數凈多倉減少,美國10Y國債期貨、標普500指數期貨、Cboe比特幣期貨凈空倉增加。(圖片來源:CFTC,ICE,新浪財經)

  ICE Brent原油期貨(BNO)投機凈多倉(以下簡稱“凈多倉”)為567,852手,凈多倉周變動增加6,962手。  

  NYMEX原油期貨(USO)凈多倉為657,590手,凈多倉周變動增加33,377手。

  報告截止日期為2018年1月9日。NYMEX原油期貨凈多倉相較於上周增加33,377手,而上周為減少7,948,ICE Brent原油期貨凈多倉增加6,962手,持倉變動與本周油價大幅上漲的趨勢相符。截至美東時間周五,WTI原油期貨價格周上漲約4.7%,布倫特原油期貨上漲約3.3%。本周發生有關油價的主要事件包括特朗普周五表示最后一次延長針對伊朗核問題的制裁豁免期,為期120天,去年10月特朗普曾表示拒絶向國會證實伊朗遵守伊核協議引發市場對伊朗制裁重啓擔憂;俄羅斯能源部長Novak表態本月可能會與OPEC討論當前減産協議在2018年底到期后的逐步退出機制;美國能源署(EIA)周三公佈的美國原油庫存減少490萬桶,高於市場預估的減少390萬桶,此為庫存連續第八周減少;周五油服公司貝克休斯(BHGE)公佈的美國周度活躍原油鑽井設備數量增加10台,總數量為752台。

  WTI原油期貨合約每手為1000美式桶。

  COMEX黃金期貨(GLD)凈多倉為203,288手,周變動增40,020手,凈多倉較上周增加超過4萬手,持倉數據符合本周黃金價格走勢。截至周五,本周金價累計上漲約1%,是連續第五周上漲,本月金價累計漲幅約為2.2%。美元指數本周跌至去年9月以來最低,從周一92上方跌至周五的91下方,這對金價上漲提供了支撐。

  COMEX黃金期貨合約每手為100金衡盎司。

  ICE美元指數期貨(DXY)(UUP)凈多倉周變動減少1,333手,而上周數據為減少299手,顯示凈多倉減少速度上升,投機者看空美元。本周美元指數遭遇重挫,周五已跌至91以下,本周歐洲央行(ECB)偏鷹派的表態引發了市場對歐洲退出寬鬆的憂慮,周五德國組閣取得進展,英國退歐也有進展。支撐歐元匯率達到2014年末以來最高,另外英鎊也創新高,美元承壓。

  ICE美元指數期貨合約每手價值為美元指數DXY*1000美元。

  CBOT美國10Y國債期貨(IEF)(TLT)本周凈多倉頭寸為-196,853,上周為-75,840手。凈多倉周變動由上周的增加7826手轉為減少121,013。本周美國10Y國債持倉數據變動非常劇烈,投機多倉相較於上周減少近10萬手,而投機空倉增加2萬多手,顯示投機多倉迅速逃離,且對后市看法不明朗(投機空倉未明顯增加),本周美國10Y國債收益率已達2.55%,“債王”格羅斯表態“確認債市由牛轉熊”。富蘭克林鄧普頓投資認為,未來數季美債收益率或急劇上升。

  市場對美元加息節奏有了更強預期。CME官方網站FedWatch工具顯示,由聯邦基金利率期貨行情推導的2018年底的目標利率區間,有47%以上的概率處於2%以上,20天以前則接近38%。

  如果按照每次加息25基點計算,2018年內三次加息的可能性接近了50%。這意味着,當前的市場預期與此前美聯儲的預期正趨向一致。

  美國10Y國債期貨合約每手面值為100,000美元。

  芝加哥期權交易所(CBOE)VIX指數期貨(VXX)凈多倉為-91,780手,凈多倉周變動減少223手,周變動上周增加5,573手。但需要注意的是,本周投機多倉和空倉均增加超過3萬手,可以说勢均力敵。有關VIX,請點擊《如何看待“恐慌指數”跌至歷史最低?》。

  Cboe標普500波動率指數期貨合約每手價值為VIX指數*1000美元。

  CME標普500指數期貨(SPY)凈多倉周變動減少1,226手,凈多倉為-2,014手。數據顯示投機空倉增加近1500手,遠多於投機多倉增加的200余手,此變動值得警惕。

  CME標普500指數期貨合約每手價值為標普500指數*1000美元。

  Cboe比特幣期貨(XBT)凈多倉為-1,907手,凈多倉周變動減少219手。投機空倉增加略多於投機多倉。

  據Bitstamp數據,1月8日-1月13日,比特幣現貨價格(BTC)下挫近2000美元,周中曾跌破13000美元。

  Cboe比特幣期貨每手合約對應1個比特幣。

  本周市場有一個顯著變化——各合約投機持倉數量普遍增加,這是由於市場已從之前的假日清淡交易逐漸恢復正常。有關本周的回顧,請點擊《周評:通脹加快2Y美債利率升破2% 巨頭財報密集登場》。

  美國商品期貨委員會( U.S. Commodity Futures Trading Commission,簡稱CFTC)是美國期貨及衍生品市場的監管機構。

  期貨及衍生品持倉報告(The Commitments of Traders,簡稱COT)由CFTC公佈,逢周五發布(遇節日會順延至下一個交易日),數據截至當周二。該系列報告涵蓋NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期貨、期權、互換等衍生品。

  通常,投資者更關心“可報告持倉”(Reportable Positions)中的“非商業”部分裏的凈多倉(Net Positions)。這個指標是由“非商業”持倉中多倉(Long)減去空倉(Short)得到,投資者關心該值的周度變化。研究者如果將這些數據拉到更長時間窗口去考察,也可以在一定程度識別出該品種投機力量的變化趨勢。

  按照CFTC的定義,“商業”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生産、加工或銷售的實體。“非商業”(Non-Commercial)則通常指參與“投機”(speculative)的交易商,當中包含對沖基金等資産管理公司。

  《線索Clues》引用的數據是COT系列報告中“僅期貨”(Futures Only)部分,即不含期權等其它衍生品。這也是主流財經數據提供應商常用的報告口徑。

  (線索Clues / 李濤)

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