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巴克萊預計美股未來幾天可能還要承受鉅額拋壓

http://finance.sina.com   2018年10月12日 10:01   北京新浪網

  新浪美股訊 北京時間10月13日,本週VIX飆升對各個市場都產生影響,其中之一是波動率控制基金可能不得不進行系統性拋售。金額還很大。

  巴克萊策略師 Maneesh Deshpande撰寫報告稱,試圖維持組合波動率的波動控制基金,將需要在未來幾天出售約1300億美元的股票,以減少風險敞口。他補充說,交易所交易基金投資者可能在未來幾天內賣出約400億美元的股票。

  “一些投降的跡象正在出現,但我們認爲還有更多的拋售尚未到來,”Deshpande在週四收盤後撰寫的報告稱。當天股市的急跌“與2018年2月的下跌相似,因爲股票出現了不分青紅皁白的拋售,看跌/看漲期權交易量的比率顯著上升。然而,伴隨着下跌,沒有ETF拋售的跡象。”

  標普500指數昨日一度下跌2.7%,收盤時跌2.1%。與此同時,Cboe波動率指數(或VIX)飆升至28以上。

  Deshpande寫道,與2月市場動盪相比,本週期權的拋售“相對有序”。

  Deshpande說,儘管出現了嚴重的拋售,但標普指數的傾斜“並沒有顯著變陡”。不過標普認沽期權/看漲期權交易量的市場活動已經飆升,並且在投資者爭相購買保護措施時顯示出一些投降跡象。

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