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精準预言回调风险後 量化基金巨头文艺复兴却亏损了

http://finance.sina.com   2018年02月13日 23:07   钜亨网

  【钜亨网新闻中心】

  摘要:据彭博社,自 1 月 1 日至 2 月 9 日,文艺复兴科技浮亏 5.4%。股票类基金亏损严重,业内知名的 RIEF 基金下跌 3.4%。而在两周前,他们还警告「资产将面临显著回调风险」。

  就在两周前,老牌量化基金文艺复兴科技(Renaissance?Technologies)还警告「资产将面临显著回调风险」,然而当预言成真,他们自己却在市场暴跌中受了伤。

  彭博社报导称,自 1 月 1 日至 2 月 9 日,文艺复兴科技业绩为负,浮亏 5.4%。

  其中,股票类基金亏损严重,专门追踪美国上市公司股价的文艺复兴机构股票基金(Renaissance Institutional Equities Fund)下滑了 3.4%。 相比之下,去年该基金回报率为 15%。这隻基金的目标是跑赢大盘 4 到 6 个百分点。

  很多市场人士认为,上周以来的美股恐慌性拋售,背後元凶之一就是诸多量化策略所采取的程序化交易,其大规模拋盘行为引发了踩踏,继而加速了市场崩跌。

  美股突如其来的暴跌和波动性令不少基金措手不及——尽管包括文艺复兴在内的许多机构已经提前发布了风险警告。

  就在上月底,文艺复兴科技的风控主管 Ed Hubner 还在致投资者信中表示,尽管全球经济协同复甦且增长加速,美国推出稅改和商业友好政策,这些都有助于股市上涨,但在债务高企背景下,积极因素能否合理化现有的股市高估值尚不明确。

  他写道:「利率和波动性呈现戴维斯双杀,资产价格将面临显著的盘整风险,我们已经做好準备迎接未来的市场动荡。」

  就在他发表上述警告的当月,美股还处于平稳上行通道中。当月美国的对冲基金因此迎来了十二年最好的一个开年,对冲基金行业综合指数(HFRI Fund Weighted Composite Index)涨了 2.8%。

  其中,股票策略类对冲基金当月的平均回报率为 3%。这类基金去年回报率高达 12%,领涨整个行业。

  文艺复兴科技旗下的王牌基金「Medallion」是世上数一数二的赚钱机器,在过去 28 年裡,这个以低调神秘闻名的基金已产生了约 550 亿美元的利润。

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  『新闻来源/华尔街见闻』

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