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巴克莱预计美股未来几天可能还要承受巨额抛压

http://finance.sina.com   2018年10月12日 10:01   北京新浪网

  新浪美股讯 北京时间10月13日,本周VIX飙升对各个市场都产生影响,其中之一是波动率控制基金可能不得不进行系统性抛售。金额还很大。

  巴克莱策略师 Maneesh Deshpande撰写报告称,试图维持组合波动率的波动控制基金,将需要在未来几天出售约1300亿美元的股票,以减少风险敞口。他补充说,交易所交易基金投资者可能在未来几天内卖出约400亿美元的股票。

  “一些投降的迹象正在出现,但我们认为还有更多的抛售尚未到来,”Deshpande在周四收盘后撰写的报告称。当天股市的急跌“与2018年2月的下跌相似,因为股票出现了不分青红皂白的抛售,看跌/看涨期权交易量的比率显著上升。然而,伴随着下跌,没有ETF抛售的迹象。”

  标普500指数昨日一度下跌2.7%,收盘时跌2.1%。与此同时,Cboe波动率指数(或VIX)飙升至28以上。

  Deshpande写道,与2月市场动荡相比,本周期权的抛售“相对有序”。

  Deshpande说,尽管出现了严重的抛售,但标普指数的倾斜“并没有显著变陡”。不过标普认沽期权/看涨期权交易量的市场活动已经飙升,并且在投资者争相购买保护措施时显示出一些投降迹象。

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