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押注市場波動飆升交易爲何如此火爆?3月又是危險月份

http://finance.sina.com   2020年02月14日 00:10   北京新浪網

  押注市場波動飆升的交易爲何如此火爆?3月又是一個危險的月份

  來源:金十數據

  這種交易自1月中旬就火爆了起來!

  據路透社報道,期權市場交易自1月中旬就火爆了起來!

  一些疑似效仿業內知名神祕人“50美分”(50 Cent)的交易員正在不斷積累頭寸,即將到來的“超級星期二”(也就是美國當地時間3月3日,屆時民主黨內初選將迎來關鍵一戰,南卡羅來納州等十幾個州都將舉行投票。目前仍然坐觀事態的前紐約市長布隆伯格屆時也將加入角逐)等可能引發市場波動的事件已經引起了市場擔憂!

  據報道,每逢週三早上,至少有一位投資者會以49美分/手的價格買入多達10萬手CBOE的VIX指數合約,甚至有人買入了大約40萬手的2月和3月VIX看漲期權。如果市場波動上升推動VIX指數走高,那麼,這些看漲期權就能升值獲利。

  這些操作與神祕交易者“50美分”的做法相似。“50美分”之前總喜歡以接近50美分的價格大量買入VIX期權,因而得名。這位至今身份不明的交易員曾在2017年末至2018年2月美股被大幅拋售期間大量買入VIX看漲期權,獲利豐厚,此後一段時間類似的交易也曾定期出現。

  海納國際集團(Susquehanna Financial Group)的衍生品部門負責人克里斯托弗·墨菲(Christopher Murphy)表示:

“每當VIX期權在50美分左右的價格大筆交易2.5萬手、5萬手、10萬手等時,人們就會想起那位名噪一時的交易員。”

  目前看來,他們似乎買對了。根據期權分析機構Trade Alert的數據顯示,上個月,至少有一位神祕交易者以約50美分的價格買入了大量2月到期的看漲期權合約,隨後在1月31日拋售了其中部分看漲期權頭寸,估計獲利700萬美元。

  而對於交易員們本週三(2月12日)買入的看漲期權,VIX指數可能需要衝上24點才可贖回,不過只要VIX指數不斷往24點靠近,這些期權就能升值。本週三,因疫情引發的擔憂得到緩解,VIX指數收報13.74點,從1月31日的19.99點明顯下跌,當時市場因憂慮冠狀病毒爆發帶來的影響,VIX指數衝上了3個月以來的最高位。

  值得一提的是,這些大筆VIX期權買入交易在3月3日前出現尤其令人關注。因爲屆時美國16個州和領地將會舉行競選以決定民主黨的總統提名人。可見,“超級星期二”的初選結果已被普遍視爲市場動盪的潛在推手。

  另外,金十數據根據現有資料整理髮現,除美國大選外,3月還可能出現其他影響美國市場表現的事件:

到時出爐的經濟數據將可揭示新冠病毒帶來的經貿影響。

3月5日-6日正在猶豫是否要進一步減產的歐佩克將舉行大會。到時減產命運如何也可見分曉。

3月11日,英國政府將宣佈一系列財政和稅收新政。據《金融時報》預測,英國首相府未來將實踐一系列激進且富有爭議的決定,比如增加財政支出、大搞基建、改革稅法等。

3月中旬起,美聯儲的隔夜回購操作規模將明顯削減。根據紐約聯儲2月13日更新的回購操作安排,美聯儲將維持每月國庫券儲備管理操作規模在600億美元不變至3月中旬。自2月14日開始,將隔夜回購操作規模上限從1200億美元下調至1000億美元;自2月中旬起,將定期回購操作規模上限下調至250億美元,3月起調降至200億美元。美聯儲2月13日宣佈削減回購操作規模當日,美股開盤大漲,但收盤集體下跌,影響不可謂不大。

  不過,這些VIX看漲期權也不一定旨在押注波動率飆升,或許,只是被用於抵消股價大幅下跌所帶來的損失。

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