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押注市场波动飙升交易为何如此火爆?3月又是危险月份

http://finance.sina.com   2020年02月14日 00:10   北京新浪网

  押注市场波动飙升的交易为何如此火爆?3月又是一个危险的月份

  来源:金十数据

  这种交易自1月中旬就火爆了起来!

  据路透社报道,期权市场交易自1月中旬就火爆了起来!

  一些疑似效仿业内知名神秘人“50美分”(50 Cent)的交易员正在不断积累头寸,即将到来的“超级星期二”(也就是美国当地时间3月3日,届时民主党内初选将迎来关键一战,南卡罗来纳州等十几个州都将举行投票。目前仍然坐观事态的前纽约市长布隆伯格届时也将加入角逐)等可能引发市场波动的事件已经引起了市场担忧!

  据报道,每逢周三早上,至少有一位投资者会以49美分/手的价格买入多达10万手CBOE的VIX指数合约,甚至有人买入了大约40万手的2月和3月VIX看涨期权。如果市场波动上升推动VIX指数走高,那么,这些看涨期权就能升值获利。

  这些操作与神秘交易者“50美分”的做法相似。“50美分”之前总喜欢以接近50美分的价格大量买入VIX期权,因而得名。这位至今身份不明的交易员曾在2017年末至2018年2月美股被大幅抛售期间大量买入VIX看涨期权,获利丰厚,此后一段时间类似的交易也曾定期出现。

  海纳国际集团(Susquehanna Financial Group)的衍生品部门负责人克里斯托弗·墨菲(Christopher Murphy)表示:

“每当VIX期权在50美分左右的价格大笔交易2.5万手、5万手、10万手等时,人们就会想起那位名噪一时的交易员。”

  目前看来,他们似乎买对了。根据期权分析机构Trade Alert的数据显示,上个月,至少有一位神秘交易者以约50美分的价格买入了大量2月到期的看涨期权合约,随后在1月31日抛售了其中部分看涨期权头寸,估计获利700万美元。

  而对于交易员们本周三(2月12日)买入的看涨期权,VIX指数可能需要冲上24点才可赎回,不过只要VIX指数不断往24点靠近,这些期权就能升值。本周三,因疫情引发的担忧得到缓解,VIX指数收报13.74点,从1月31日的19.99点明显下跌,当时市场因忧虑冠状病毒爆发带来的影响,VIX指数冲上了3个月以来的最高位。

  值得一提的是,这些大笔VIX期权买入交易在3月3日前出现尤其令人关注。因为届时美国16个州和领地将会举行竞选以决定民主党的总统提名人。可见,“超级星期二”的初选结果已被普遍视为市场动荡的潜在推手。

  另外,金十数据根据现有资料整理发现,除美国大选外,3月还可能出现其他影响美国市场表现的事件:

到时出炉的经济数据将可揭示新冠病毒带来的经贸影响。

3月5日-6日正在犹豫是否要进一步减产的欧佩克将举行大会。到时减产命运如何也可见分晓。

3月11日,英国政府将宣布一系列财政和税收新政。据《金融时报》预测,英国首相府未来将实践一系列激进且富有争议的决定,比如增加财政支出、大搞基建、改革税法等。

3月中旬起,美联储的隔夜回购操作规模将明显削减。根据纽约联储2月13日更新的回购操作安排,美联储将维持每月国库券储备管理操作规模在600亿美元不变至3月中旬。自2月14日开始,将隔夜回购操作规模上限从1200亿美元下调至1000亿美元;自2月中旬起,将定期回购操作规模上限下调至250亿美元,3月起调降至200亿美元。美联储2月13日宣布削减回购操作规模当日,美股开盘大涨,但收盘集体下跌,影响不可谓不大。

  不过,这些VIX看涨期权也不一定旨在押注波动率飙升,或许,只是被用于抵消股价大幅下跌所带来的损失。

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